Perché il tema è rilevante

Il Gruppo Intesa Sanpaolo attribuisce una forte rilevanza alla gestione e al controllo dei rischi, quali condizioni per garantire un’affidabile e sostenibile generazione di valore in un contesto di rischio controllato.

Intesa Sanpaolo ha un profilo di rischio contenuto dove adeguatezza patrimoniale, stabilità degli utili, solida posizione di liquidità e una forte reputazione rappresentano i cardini per preservare la propria redditività corrente e prospettica.

La strategia di risk management punta a una visione completa e coerente dei rischi, considerando sia lo scenario macroeconomico sia il profilo di rischio del Gruppo, stimolando la crescita della cultura del rischio e rafforzando una trasparente e accurata rappresentazione della rischiosità di tutte le attività del Gruppo. Tale presidio include anche la valutazione di variabili sociali e ambientali nelle attività di finanziamento, in particolar modo quando i progetti industriali dei nostri clienti vengono realizzati in paesi in via di sviluppo per i quali la normativa locale non offre adeguate clausole di salvaguardia e in settori “sensibili”, ovvero quelli per i quali le esternalità generate hanno maggiore probabilità di impatto sociale e ambientale negativo sulla collettività.

 

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Risultati 2014

Intesa Sanpaolo ha raggiunto un elevato livello di patrimonializzazione e si posiziona tra i migliori competitor europei.
Nell’ottica di un cambiamento dello scenario economico, la Banca ha lavorato per la realizzazione di modelli di rating di nuova generazione, dedicati alle imprese italiane, per valorizzare le variabili settoriali e competitive.
In particolare per cogliere da subito le opportunità derivanti dalle potenziali nuove prospettive economiche, è stato realizzato un modulo di analisi strategica, teso a valorizzare le performance economico reddituali dell’impresa e il suo posizionamento competitivo, utilizzato dalle Reti commerciali del Gruppo a supporto della valutazione di rating per l’erogazione del credito.
Nell’ambito del presidio del rischio ambientale e sociale nel finanziamento di progetti, con il 1° gennaio 2014 l’applicazione degli Equator Principles si è estesa oltre il perimetro delle attività di Project Finance, estendendosi anche ai finanziamenti corporate finalizzati a progetti. Nel corso dell’anno è stata quindi redatta la nuova Guida Operativa e pubblicata nella normativa aziendale. Per assicurarne il corretto utilizzo da parte di tutte le figure coinvolte nei processi di finanziamento, ha preso avvio un piano di formazione piuttosto articolato, sia in termini di modalità di erogazione sia nella scelta delle strutture partecipanti.

Come viene gestito

Il Gruppo ha attivato processi e responsabilità specifiche atti a comprendere e gestire i rischi in modo da assicurare solidità e continuità aziendale nel lungo periodo, estendendo i benefici ai suoi collaboratori, ai clienti e agli investitori.
Il Gruppo articola tali principi generali in politiche, limiti e criteri applicati alle diverse categorie di rischio e aree d’affari con specifici sotto-livelli di tolleranza per il rischio, in un quadro strutturato di procedure di governo e di controllo.
Le principali strategie di assunzione dei rischi sono declinate nel Risk Appetite Framework (RAF) del Gruppo, proposto dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza. Il RAF, introdotto sin dal 2011 per garantire che le attività di assunzione del rischio rimangano in linea con le aspettative degli azionisti, viene stabilito tenendo conto della posizione di rischio in cui si trova il Gruppo Intesa Sanpaolo e della congiuntura economica.

Strutture/Funzioni responsabili

La definizione del Risk Appetite Framework e i conseguenti limiti operativi sui principali rischi specifici, l’utilizzo di strumenti di misurazione del rischio nell’ambito dei processi gestionali del credito e di controllo dei rischi operativi, la valutazione dell’adeguatezza del capitale interno del Gruppo rappresentano i passaggi fondamentali della strategia di rischio, definita dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione, per quanto di competenza, lungo tutta la catena decisionale del Gruppo, fino alla singola unità operativa e al singolo desk.
Il Consiglio di Sorveglianza svolge la propria attività anche attraverso specifici comitati costituiti al proprio interno, tra i quali il Comitato per il Controllo Interno e il Comitato Rischi. Il Consiglio di Gestione si avvale dell’azione di Comitati manageriali, tra i quali il Comitato Governo dei Rischi di Gruppo. Entrambi gli Organi Statutari beneficiano del supporto del Chief Risk Officer che è membro del Consiglio di Gestione ed è a diretto riporto del Chief Executive Officer.
La Struttura di Corporate Social Responsibility partecipa ai processi di valutazione dei rischi sociali e ambientali dei finanziamenti che rientrano nell’ambito di applicazione degli Equator Principles.

Indicatori di performance e obiettivi raggiunti

IndicatoriStato di avanzamento 2014
Definizione di un presidio sistematico per la gestione delle Operazioni di maggior rilievo (OMR) definite come transazioni che comportano una potenziale variazione significativa del profilo di rischio del Gruppo.
  • Costituita una struttura dedicata a fornire un parere preventivo sulla coerenza di ciascuna operazione proposta con il profilo di rischio desiderato, definito nel RAF
  • Emanate Linee Guida per il governo di OMR di Gruppo
Declinazione dei limiti di RAF di Gruppo sulle controllate che presentano un’elevata contribuzione ai rischi e/o specificità locali. Definiti limiti di RAF dedicati per Banca IMI, Intesa Sanpaolo Vita e le controllate estere della Divisione Banche Estere.
Valore complessivo dei finanziamenti accordati per progetti sottoposti a screening degli Equator Principles e percentuale sul totale dei finanziamenti in project finance 830 milioni di euro pari al 7,7%
N° di progetti sottoposti a screening Equator Principles 19
Numero di specialisti formati sugli Equator Principles e ore di formazione erogate 30 specialisti 450 ore di formazione erogate
Definizione di un presidio sistematico per la gestione e mitigazione dei rischi di reputazione
  • Costituita una struttura dedicata
  • Emanate le Linee Guida per il Governo del rischio reputazionale
  • Definito un processo di Reputational Risk Management
Estensione del perimetro di applicazione degli Equator Principles ai finanziamenti corporate finalizzati a progetti
  • Emanate le Linee Guida per l’implementazione degli Equator Principles secondo il nuovo perimetro